7011.T (Mitsubishi Heavy Industries (Tokyo)) — Pure Jensen's Alpha & FF5 Audit
Region: JP_APAC · Sector: Gas Turbines & Defense · Sample: 2021-11-09 ~ 2026-11-09 (1174 trading days)
Verdict: 알파 반감기 경고 (Crowded / Decaying) — 5년 누적 알파(+47.31%p)는 높았으나 최근 60거래일 단기 알파(-118.53%p)가 급격히 둔화되어 추격 매수 주의가 필요합니다.
Dividend-Reinvested Alpha
+48.30%p/yr
Price-only: +47.31%p
Fama-French 5-Factor Alpha
+49.54%p/yr
FF5 t-stat: 2.46 · R²: 0.6%
Bootstrap Skill Probability
99%
p-val: 0.01
IRS §1091 TLH Replacement
SPY
5Y Corr ρ = 0.45
