PG (Procter & Gamble) — Pure Jensen's Alpha & FF5 Audit
Region: US_NORTH_AMERICA · Sector: Consumer Staples · Sample: 2021-11-08 ~ 2026-11-06 (1254 trading days)
Verdict: 단기 알파 반등 포착 (Turnaround) — 장기 5년 성적표(-1.29%p)는 부진했으나 최근 60거래일 순수 알파(+53.35%p)가 강하게 유입되는 초기 전환 후보입니다.
Dividend-Reinvested Alpha
+0.73%p/yr
Price-only: -1.29%p
Fama-French 5-Factor Alpha
+2.41%p/yr
FF5 t-stat: 0.37 · R²: 40.9%
Bootstrap Skill Probability
54.3%
p-val: 0.457
IRS §1091 TLH Replacement
SPY
5Y Corr ρ = 0.45
