PLTR (Palantir Technologies) — Pure Jensen's Alpha & FF5 Audit
Region: US_NORTH_AMERICA · Sector: Defense & Enterprise AI · Sample: 2021-11-08 ~ 2026-11-06 (1254 trading days)
Verdict: 마이너스 알파 · 인덱스 열위 (Swap to ETF) — 무위험 국채와 S&P 500 상승분을 차감한 순수 알파가 연 40.27%p로 적자입니다. 개별주 위험을 감수할 이유 없이 인덱스 교체가 유리합니다.
Dividend-Reinvested Alpha
+37.53%p/yr
Price-only: +40.27%p
Fama-French 5-Factor Alpha
+50.95%p/yr
FF5 t-stat: 2.16 · R²: 39.2%
Bootstrap Skill Probability
94.3%
p-val: 0.057
IRS §1091 TLH Replacement
QQQ
5Y Corr ρ = 0.577
