VRT (Vertiv Holdings) — Pure Jensen's Alpha & FF5 Audit
Region: US_NORTH_AMERICA · Sector: AI Data Center Cooling · Sample: 2021-11-08 ~ 2026-11-06 (1254 trading days)
Verdict: 알파 반감기 경고 (Crowded / Decaying) — 5년 누적 알파(+41.69%p)는 높았으나 최근 60거래일 단기 알파(-96.66%p)가 급격히 둔화되어 추격 매수 주의가 필요합니다.
Dividend-Reinvested Alpha
+38.98%p/yr
Price-only: +41.69%p
Fama-French 5-Factor Alpha
+36.68%p/yr
FF5 t-stat: 1.6 · R²: 39%
Bootstrap Skill Probability
95%
p-val: 0.05
IRS §1091 TLH Replacement
SOXX
5Y Corr ρ = 0.628
